客服热线: 400-115-4115(工作时间 08:30--17:30)

大圣配资平台:从概率角度分析盈利-大圣平台

大圣配资平台:从概率角度分析盈利

974 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:大圣配资平台:从概率角度分析盈利

     很多人都想知道金融交易成功的奥秘,经常看到一些人对金融交易很困惑,自己觉得看过了不少的书,学了不少的均线、KDJ、通道、形态等等,也学了不少的理念,顺势、轻仓、长线等等,技术分析学了,基本分析学了,止损和头寸管理的重要性也意识到了,交易的十八般武艺都学得差不多了,为啥总是今天赚明天亏,一段时间之后算算总账,竟然总是无法实现总的正收益呢?

       首先,大圣配资平台先教大家明确“数学期望值”这个很重要的概念。我们将金融交易的市场看作为零和市场,在原理上实际上跟赌场是相通的,数学期望就是玩家的胜算或赌场的胜算;换言之,胜算是取决于谁拥有正数的数学期望值。如果你和我投掷铜板分胜负,则我们俩都没有掌握胜算——每个人都各有50%的获胜机会(获利期望值为零)。可是,如果你到赌场去投铜板而赌场要抽水一成的话,则你每输一块钱只能赢回0.9块钱(获利期望值为-0.10)。这就是“赌场拥有胜算”(House Edge),因为你的获利期望值为负数,就长期和整体而言,没有任何资金管理方法可以克服负数期望值的游戏,这就是游戏规则。

       回归原题,这根本没有什么悬念的,100%会破产的,我们将金融交易看作是零和市场,假设系统胜率(将整个市场作为一个系统)为50%,因为交易成本的存在,金融交易本身就是数学期望为负值的游戏,随着交易次数的增多,你付出的成本就越多,终有一天你的交易成本会吞噬掉你的90%以上的本金,破产是必然结果,而且这还是你有资金管理原则下的必然结果!


盈亏比、交易胜率与交易系统

大多数交易者都追求预测之术,也就是希望能掌握百发百中的交易胜率来实现自己的梦想,而很多顶级交易大师和投资大师,恰恰全都对预测之术不感冒,恰恰交易胜率是比较低的(当然也有少数高胜率的模式,但大多属于高频交易低盈亏比设定的范畴),而为什么他们会成功呢?盈亏比就是止盈与止损的比值,是职业机构或者操盘手衡量做单价值、进行交易系统设定的一个非常重要的概念。盈亏比的大小与交易的成功率有关系,交易的成功率又与交易系统有关系,要想在长期金融交易中取得成功,核心关键就在于,必须提高交易的盈亏比或者交易胜率至少一项,如果没有确定性极强的高回报项目和长周期的资本回收预期(长期投资确实可能存在盈亏比与成功率兼得的情况,这取决于你的人脉资源、个人能力还有幸运女神的眷顾,但是由于这种投资的交易频率很低、样本少,并不依赖于交易,故后面的悖论并不讨论这些状况),则必须有强大的交易系统.


交易系统为什么如此重要呢?

如果你擅长在21点的赌局中计算纸牌,你相对于其他的普通赌徒就会拥有胜算(除非赌场把你踢出场,赌场喜欢酒醉的赌徒,痛恨算牌者),就长期而言,如果拥有胜算,赢钱的次数将很有希望多于输钱,如果你拥有胜算,理想的资金管理方法可以帮助你赚更多的钱,尽可能降低损失。如果没有胜算,你不如把钱捐给慈善机构。在交易之中,胜算是来自于系统,它让你的获利大于亏损、佣金与滑移价差的总和,没有任何资金管理方法可以挽救拙劣的交易系统。除了祈求幸运女神的眷顾,要在这个市场中成为赢家,必须根据正数的获利期望值进行交易,换言之,建立在数学期望为正基础之上的交易系统或者说盈利模式  是决定你交易成败的核心关键所在。在不考虑交易成本的前提下,如果你的交易系统的成功率只有20%,那么盈亏比至少4:1才能不赔钱;如果你的交易系统的成功率只有30%,那么盈亏比至少2.3:1才能不赔钱;如果你的交易系统的成功率只有40%,那么盈亏比至少1.5:1才能不赔钱;如果你的交易系统的成功率有50%,那么盈亏比至少1:1才能不赔钱;如果你的交易系统的成功率达到60%,那么盈亏比0.67:1就能不赔钱;如果你的交易系统的成功率达到70%,那么盈亏比0.43:1你就能不赔钱;如果你的交易系统的成功率有80%,那么盈亏比0.25:1就能不赔钱。其三者之间的关系如下:交易系统越偏向于成功率(捕捉稍纵即逝的短期机会,将利润迅速放在口袋里,讲究的是积少成多,聚沙成海;追求这种交易风格的必然要求更高的成功率,比如目前流行的高频交易),盈亏比必然不会高了(倘若等待大波段,一旦发生震荡或者反向,就意味着盈利会变成亏损,剩下的选择要么是斩掉亏损,要么是等待,而前者降低成功率,后者意味着“积聚”的效率大幅降低);交易系统越偏向于盈亏比(专吃大波段),成功率就必然不会高了(必须忍受很多小的连续亏损以及波段利润的大幅回撤,以保证能够不错失大机会以及吃足鱼身利润,比如海龟交易法,丹尼斯说过其95%的利润来自5%的好单,有人统计过华尔街很多大师的胜率只有百分之三十左右);要想成功率高,盈亏比也高,对于交易而言,是不太切实际的.

现在的问题在于,有多少交易者的盈亏比能大于1:1?有多少交易者的交易胜率能大于50%?有多少交易者的人脉资源、个人能力以及运气足以使之在金融交易的世界傲视天下?有多少交易者有自己相对完善的交易系统和成型的盈利模式?有多少交易者的交易风格和交易系统能保障自己不赔钱?看到机会就想抓、跟着感觉走、信这理念那思想、跟随这大仙那大师,究竟赚了多少大钱了?哪怕是盈亏相抵做到了吗?所以说,在金融交易市场上能够实现盈利的关键就在于个人能力(无论基本分析还是技术分析都只是基础,是分析层面的不同形势,远不是实战能力的全部)或者交易系统能够完善到能够保障较高的成功率或者盈亏比所带来的盈利能够覆盖亏损和交易成本的总和(大多数成功的职业操盘手通常只做熟悉的品种,只有在市场特征符合平时胜算概率高的情况下按照计划下单,严格执行盈亏比的设定),否则,如果没有幸运女神的眷顾,来到这个市场的交易者基本是必败的.


实际胜率、系统胜率和相对优势

概率,又称或然率、机会率或机率、可能性,是数学概率论的基本概念,是一个在0到1之间的实数,是对随机事件发生的可能性的度量。表示一个事件发生的可能性大小的数,叫做该事件的概率。它是随机事件出现的可能性的量度,同时也是概率论最基本的概念之一。人们常说某人有百分之多少的把握能通过这次考试,某件事发生的可能性是多少,这都是概率的实例。但如果一件事情发生的概率是1/n,不是指n次事件里必有一次发生该事件,而是指此事件发生的频率接近于1/n这个数值。前面我们提到,如果考虑交易成本的因素,以整个市场作为一个系统,假定市场是完全零和市场(其实股市是不完全的零和市场,存在阶段性的多赢和多输),那么系统盈亏比锁定为1:1,系统成功率肯定低于50%,那么,现在的问题是,是不是每个交易者的盈亏比和系统胜率都是如此呢?这自然是有区别的,这里就涉及到了相对优势和实际胜率的概念.

我发现坊间非常流行庄家/主力--散户的思维逻辑,由于大机构往往有着资金实力、软件硬件、资源渠道、策略研究、系统开发等方面的相对优势,使得这些大鳄在金融交易的博弈中能够占据非常有利的地位,确实,这些相对优势能够保障他们的系统胜率远远高于50%,然而,这是不是意味着大资金就一定不会在金融世界里输钱,就一定是金融交易市场的大赢家呢?是不是意味着散户的系统优势低就一定不能在金融交易中赚钱甚至赚大钱呢?


       那么回过头来,我们做两个极限推导,还是回到原来的假设中,我们必须清楚,概率就是一种可能性,不是一种必然性,它是基于足够多的数据样本或模型的统计推导,交易胜率50%的系统可能在某个阶段一直都是100次交易中,误差控制在2次以内,即成功和失败的次数均在50±2的范围之内,但是你将要进行交易的阶段,随着交易次数的增多,亏损比盈利多10次的情况出现的可能性将会越来越大(也就是小概率事件发生的概率会因为交易次数的增多而变大,交易次数少小概率事件发生的概率就相对较低),下注100次,亏55次,盈利45次,在系统胜率50%的情况下会很容易出现的!

       事实告诉我们,风水是轮流转的,这种优势不是绝对优势,长虹到过40多元,后来又回到了2块,钢铁股以前也是大批市盈率不足5倍没人要么?你怎么不知道以后酒类股肯定不可能市盈率跌到5倍呢(实际上前几天五粮液市盈率就到过6倍了)?大圣配资平台认为一旦股票供给增多或者优质上市公司增多,内地股市与国际真正接轨,这完全是可能的!面对金融交易的市场,我们必须保持敬畏之心,我们很多时候能有所斩获是因为我们很努力,但这还远不是全部,常常是因为我们有意识无意识地获得了某些相对优势或许还有些运气,我们的眼光、才智是不能左右市场走势的!


关键词:配资平台


相关阅读:大圣配资平台:交易的核心感悟


以上内容出自大圣配资平台(www.dashengpeizi.com),转载需注明出处


1516611690117665.png

 



上一篇: 大圣配资平台:如何让利润飞 下一篇: 大圣配资平台:交易的核心感悟
相关文章配资平台
最新资讯
散户如何掌握时机适时的反转解套呢?
股市中散户和大户有什么区别?
如何拟定短线操盘的资金管理方案?
牛市中萌新应当怎么做好短线操盘呢?
如何快速掌握炒股赚稳利润的均线金叉
新手股民如何按照方法来提高自身的看盘
萌新炒股配资时高杠杆带来的风险隐患?
散户长线操作时必懂的买卖股票重要依据
剖析市场行情分析对于散户而言是息息相
大圣带你了解股票底部放量下跌能否买进
大圣带你了解庄家是如何让投资者卖出股
为何持续增涨的个股很少会遇到涨停?
炒股配资实际操作中需要留心成交量的哪
怎样才能熟练的掌握并合理的运用波段操
如何了解短线和中线以及长线的操作要诀
散户如何在涨跌波动中正确有效的股票操
大圣带你了解股票技术分析应如何应用
股票操盘手之所以获得成功不是没有理由
如何打破买进股票就跌,卖出股票就涨的
股票技术分析中如何根据假阳线来看涨跌


微信公众号
  • 客服热线

    400-115-4115

  • 在线咨询

    08:30--17:30

在线客服
联系电话
400-115-4115
返回顶部