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期货配资的交易系统-大圣平台

期货配资的交易系统

2283 配资小编            来源:大圣配资官网

原标题:期货配资的交易系统

       期货的利润等于你按系统规则正确交易得到的利润,扣出按系统规则交易正常的损失,再扣除不按系统规则交易带来损耗等到的交易结果。 

       金融圈的人,很多都喜欢德州扑克,因为德州扑克和交易有很多共通性。玩德州的人,可能会知道美国德扑高手哈林顿和他那本《哈林顿在现金桌》。书里的一个观点,值得称道。“打牌的利润等于对手犯错所带来的利润,扣出自己犯错所带来的损失得到的结果”。如果对手基本不犯错,你就肯定没有利润;如果自己再犯些错,那你肯定会是输家。你在桌上发现对手基本上没有什么错误,可能你就会是那条鱼。

      

      大圣配资平台把这个观点列成一个公式:

      期望收益=[成功率*乘数*R-(1-成功率)*R]*交易次数-损耗:


①期望收益是你的交易系统经过数据测试检验所得到的结果

如果是正收益,而且收益还不错,那恭喜你,你逐步的进入成熟交易者,能够走向慢慢稳定盈利了。如果是负收益,我想你可以从公式里去找到产生负收益的原因,并且做出相应的调整。

②成功率,是指你交易过程中获得收益次数占总交易次数的占比

当你有自己系统,并且良好的按照规则进行交易的时候,每个人在一个阶段时期的成功率是比较固定的,很多优秀交易员的成功率也都是落点在30%-50%之间。所以,很多人一味去追求成功率的提升,很可能就走入了一个死胡同。有一种情况成功率会提升,是当你从没有系统走向有系统的过程。你经过筛选之后,交易进入到有规则的时期,就可以规避许多不符合条件的废单,成功率得以提升,但很快成功率会进入到一个常值。略有浮动的情况,也是在阶段性市场走势对你的系统有利,而出现一定提升。

③先解释“R”,再解释“乘数”。R代表初始风险额

也就是你每笔头寸所设置的止损。就我来讲,设置止损首先是资金百分比,如1%,2%,这是战略上的考虑。只有当你采用了比较固定的初始风险额,你的系统才可能被评估,你的收益曲线才会变得平缓。至于你的单子选择在什么地方设置止损,那是战术层面,以R作为前提。入场条件价格减去止损价格得到的单笔亏损,然后用R来除,你会得到你可以开立多少头寸。同时,R的大小会影响到你的系统的收益预期,这点后面会讲到。

④乘数,简单说就是你所有获利交易算术平均下来再除以R,比方你有3笔获利交易,分别是3R、5R、7R,那你得到的乘数是(3R+5R+7R)/3R=5

等于说,你平均一笔获利头寸可以抵消5笔亏损。这样大家就不难理解成功率不是交易获利与否的关键了,许多优秀交易员的成功率只有30%,但是他依然能取得不错的收益。因为有时候,他们一笔头寸可以获得10R,甚至20R的收益。实际操作中,交易者为什么要坚持一个系统,只有坚持你才能得到你的交易数据,只有数据检验才会让你知道系统最后会有什么表现。衷心的提示大家,不能随便的更换系统,你经过积淀形成的系统很可能是最符合你个性的系统,你无非就是相应的调整。

⑤“1-成功率”就是你损失的比率,然后乘以每笔的初始风险损失

⑥交易次数,比方一个半年的周期,你按照系统交易的次数作为一个标本,当然你要对一些交易做好记录

有了数据,你才能检验,检验后你才知道你的系统到底会有什么样的表现。交易系统可以分为交易决策系统,交易执行系统以及交易测试检验系统。很多人把太多的精力用于交易决策系统和执行系统,根本没有走到系统检验这一步。可以说你走不到检验这一步,你就永远不知道系统会给你带来什么,你不知道系统的能力,你肯定不会有自信。你对系统没有信心,你不会有执行力。人们都说到执行很重要,我执行不了,你不知道结果肯定执行困难,然后就会开始摇摆。

有许多人喜欢把系统编辑成为程序进行测试,这固然不错。但程序和实际交易的结果还是会出现偏差,如果你真想认真的去做好交易,你就应该踏踏实实的,毫无偏差的按系统去做,做到检验这一步来。

⑦损耗,不按系统规则进行的交易就是废单,废单多数会带来损失

这就象打牌里犯的错,犯错越多,废单越多,废单越多损耗越大。损耗会直接减少你的期望收益。出现废单的原因还是上面提到的执行力,不知道结果就不会有好的执行力,所以在刚开始建立系统的时候是最需要执行力,最需要你的克制。当你过了这一阶段,你明确的知道自己的系统是正期望值,而且表现还不错,这个时候我想没有谁会不要一个捞钱机器而乱来。执行力不好,废单损耗通通见鬼去吧。

 

       也就是说,假设成功率为40%,R乘数是3,R为1%,交易次数为100笔,完全按系统操作损耗为0,看看我们的系统的表现:期望收益=[40%*3*R-60%*R]*100=60R,(60%的收益);如果R为2%,收益则为120%。的确,交易有一定的艺术成分,但不代表你就可以乱来,除非你来做期货根本就是好玩,钱多可以烧。交易有艺术成分的地方,应该是对于市场的分析判断,格局,交易哲学上。交易大师的脱颖而出就是基于这样的天赋。除去分析,到了交易上肯定是按照规矩行事,你要记住:交易能够规则化能够量化的地方是必须量化的,比方说入场条件、R、止损、平仓条件等,量化不了的地方才表现为艺术。按系统交易挣不到大钱就更是谬论了,如果你细心去发现上面公式中,真正的变量是R,也就是初始风险值,而且是我们人为可以控制的。

       如果所有的期货配资者都能慢慢这么去思考交易,去做交易,那么长期稳定的获利就不是梦了。

 

关键词:期货配资


相关阅读:期货配资的左右侧交易技巧


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